Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, giúp trader đánh giá sức mạnh của xu hướng trên thị trường. Thông qua việc đo lường độ mạnh của xu hướng tăng hoặc giảm, ADX hỗ trợ nhà giao dịch xác định được thời điểm tốt để vào lệnh và tránh các giai đoạn giá đi ngang, ít biến động. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chỉ báo ADX là gì và cách sử dụng chỉ báo này. Cùng theo dõi nhé!

Chỉ báo ADX là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo này hiệu quả? Xem ngay!
Chỉ báo ADX là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo này hiệu quả? Xem ngay!

Chỉ báo ADX là gì?

ADX (Average Directional Index) là chỉ báo kỹ thuật dùng để đo lường sức mạnh xu hướng tăng – giảm của thị trường. Chỉ báo này được biểu thị qua 3 đường: ADX, -DI (hướng đi xuống) và +DI (hướng đi lên). Những đường này được sử dụng để giúp nhà đầu tư đánh giá xem nên mua hay bán, hoặc liệu có nên giao dịch hay không.

ADX là một chỉ báo dao động, có giá trị từ 0 đến 100. Giá trị của ADX càng lớn thì xu hướng khi đó càng mạnh. Nếu ADX trên 25, xu hướng được coi là mạnh, còn nếu dưới 20, xu hướng được coi là yếu hoặc giá không rõ hướng.

ADX ban đầu được thiết kế cho thị trường hàng hóa, nhưng hiện nay được sử dụng rộng rãi trên nhiều thị trường để hỗ trợ nhà giao dịch đưa ra quyết định mua, bán hoặc phân tích thị trường.

ADX có 3 đường: ADX, +DI và -DI
ADX có 3 đường: ADX, +DI và -DI

Công thức tính chỉ báo ADX

Công thức chung:

Trong đó: 

Các bước tính chỉ báo ADX

  • Tính +DM, -DM và phạm vi thực (TR) cho mỗi kỳ giao dịch:
    Thông thường, bạn cần sử dụng 14 kỳ giao dịch để tính toán.
  • Công thức tính +DM (Chuyển động Hướng Dương):
    +DM = Giá cao nhất hiện tại – Giá cao nhất trước đó.
  • Công thức tính -DM (Chuyển động Hướng Âm):
    -DM = Giá thấp nhất trước đó – Giá thấp nhất hiện tại.
  • Xác định sử dụng +DM hay -DM:
  • Sử dụng +DM khi: (Giá cao nhất hiện tại – Giá cao nhất trước đó) > (Giá thấp nhất trước đó – Giá thấp nhất hiện tại).
  • Sử dụng -DM khi: (Giá thấp nhất trước đó – Giá thấp nhất hiện tại) > (Giá cao nhất hiện tại – Giá cao nhất trước đó).
  • Tính phạm vi thực (TR – True Range):
    TR là giá trị lớn nhất trong số các giá trị sau:
  • Giá cao nhất hiện tại – Giá thấp nhất hiện tại.
  • Giá trị tuyệt đối của (Giá cao nhất hiện tại – Giá đóng cửa trước đó).
  • Giá trị tuyệt đối của (Giá thấp nhất hiện tại – Giá đóng cửa trước đó).
  • Làm mượt giá trị trung bình của +DM, -DM và TR trong 14 kỳ giao dịch:
    Sử dụng các giá trị đã tính toán cho từng kỳ giao dịch.
  • Công thức tính TR đã làm mượt (ATR – Average True Range):
    • ATR trước đó = Tổng của 14 giá trị TR, chia cho 14.
    • ATR hiện tại = [(ATR trước đó × (Số kỳ – 1)) + TR hiện tại] / 14.
  • Tính +DI:
    Chia giá trị +DM đã làm mượt cho TR đã làm mượt, sau đó nhân với 100.
  • Tính -DI:
    Chia giá trị -DM đã làm mượt cho TR đã làm mượt, sau đó nhân với 100.
  • Tính Chỉ số Chuyển động Hướng (DMI – Directional Movement Index):
    DMI = [(+DI – -DI) / (+DI + -DI)] × 100.
  • Tính ADX:
    Tiếp tục tính giá trị DX trong ít nhất 14 kỳ giao dịch. Sau đó, làm mượt các kết quả để có được giá trị ADX.
  • Công thức tính ADX đầu tiên:
    ADX đầu tiên = Tổng của 14 giá trị DX chia cho 14.
  • Công thức tính ADX tiếp theo:
    ADX = [(ADX trước đó × 13) + DX hiện tại] / 14.
Nhận biết những dấu hiệu từ ADX sẽ giúp bạn dự đoán được xu hướng giá
Nhận biết những dấu hiệu từ ADX sẽ giúp bạn dự đoán được xu hướng giá

Chỉ báo ADX nói lên điều gì?

ADX cùng với -DI và +DI là các chỉ báo động lượng giúp đánh giá xu hướng thị trường:

  • ADX: Xác định sức mạnh của xu hướng.
      • ADX > 25: Xu hướng mạnh.
      • ADX < 20: Xu hướng yếu hoặc không rõ ràng.
  • -DI và +DI: Xác định hướng của xu hướng. Giao cắt giữa -DI và +DI tạo tín hiệu giao dịch:
      • Tín hiệu mua: +DI cắt lên -DI và ADX trên 20 hoặc 25.
      • Tín hiệu bán: -DI cắt lên +DI và ADX trên 20 hoặc 25.
  • Thoát giao dịch:
      • Thoát lệnh mua khi -DI cắt lên +DI.
      • Thoát lệnh bán khi +DI cắt lên -DI.

Lưu ý: Khi ADX < 20, thị trường không có xu hướng rõ ràng, không lý tưởng để giao dịch.

Tóm lại, ADX là công cụ hiệu quả để đánh giá sức mạnh xu hướng và xác định tín hiệu giao dịch, nhưng cần kết hợp với các công cụ và chiến lược quản lý rủi ro khác.

Ví dụ về ADX (Nguồn: Investopedia)
Ví dụ về ADX (Nguồn: Investopedia)

Cách sử dụng ADX trong giao dịch

Để minh họa rõ hơn cách sử dụng chỉ báo ADX, chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ từ cặp giao dịch BTC/USD.

Cách phân biệt đường ADX, +DI và  -DI
Cách phân biệt đường ADX, +DI và  -DI

Chỉ báo ADX gồm 3 đường: đường xanh dương là ADX, đường đỏ là -DI, và đường xanh lá là +DI. Để xác định tín hiệu mua bán, bạn chỉ cần chú ý đến sự giao cắt giữa +DI và -DI với đường giá:

  • Khi +DI cắt -DI từ dưới lên, là tín hiệu thị trường tăng giá.
  • Khi +DI cắt -DI từ trên xuống, là tín hiệu thị trường giảm giá.

Mặc dù bạn có thể giao dịch chỉ dựa vào +DI và -DI, nhưng đừng bỏ qua ADX. Đường ADX giúp xác định sức mạnh của xu hướng, cho bạn biết liệu xu hướng tăng hay giảm có mạnh hay chỉ là một đợt phục hồi tạm thời.

Do vậy, việc đường ADX được sử dụng để đo lường sức mạnh của giá. Nó sẽ được sử dụng như sau:

  • Khi ADX dưới 20, thị trường đang không có biến động rõ ràng.
  • Khi ADX vượt trên 20, xu hướng tăng giá trung bình.
  • Khi ADX vượt 40 và +DI cắt -DI từ dưới lên, xu hướng tăng mạnh.
  • Khi ADX tụt xuống dưới 40 và +DI cắt -DI từ dưới xuống, xu hướng giảm mạnh.

Lưu ý: ADX cũng có rất nhiều khả năng vượt đường lên 60 nên hãy chú ý và kết hợp với các chỉ báo khác để ra được quyết định đúng đắn khi đặt lệnh.

Ngoài ra, để đảm bảo được lợi nhuận và quản trị vốn rủi ro tốt thì các trader nên tránh giao dịch khi đường ADX đang trong đường 20 bởi đây là giai đoạn giá đang bão hòa và 3 đường trong chỉ báo ADX rất nhiễu, khả năng đánh lừa rất cao.

Tín hiệu sai trong ADX
Tín hiệu sai trong ADX

Chỉ báo ADX và Aroon có gì khác nhau?

Chỉ báo ADX có 3 đường, trong khi chỉ báo Aroon chỉ có 2 đường.

Cả hai chỉ báo đều có các đường biểu thị chuyển động dương và âm, giúp xác định hướng của xu hướng. Ngoài ra, mức độ của chỉ báo Aroon cũng cho biết sức mạnh xu hướng tương tự như ADX. Tuy nhiên, vì cách tính toán khác nhau nên các điểm giao cắt trên hai chỉ báo sẽ xảy ra tại các thời điểm khác nhau.

Hạn chế khi sử dụng ADX

Các điểm cắt giao nhau trên ADX có thể xuất hiện thường xuyên, đôi khi quá nhiều, gây nhầm lẫn và dẫn đến thua lỗ nếu thị trường nhanh chóng đảo chiều. Đây được gọi là tín hiệu giả và chúng thường xảy ra hơn khi ADX dưới 25. Tuy nhiên, ngay cả khi ADX vượt 25, đôi khi xu hướng chỉ tồn tại ngắn hạn trước khi đảo chiều cùng với giá.

Do đó, giống như mọi chỉ báo khác, ADX nên được sử dụng kết hợp với phân tích giá và các chỉ báo bổ trợ khác để lọc tín hiệu và kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp về “chỉ báo ADX là gì?”

Chỉ số ADX bao nhiêu là tốt?

ADX trên 25 được coi là xu hướng mạnh. ADX dưới 20 cho thấy xu hướng yếu hoặc giá không có xu hướng.

ADX có phải là chỉ báo tốt không?

Có, nhưng hiệu quả hơn khi kết hợp với phân tích giá. Nhà đầu tư nên dùng ADX để xác định xem giá đang có xu hướng hay không, sau đó áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp.

Chỉ báo nào phù hợp để kết hợp với ADX?

ADX hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Trong khi ADX đo cường độ xu hướng, RSI hỗ trợ xác định điểm vào và thoát lệnh dựa trên yếu tố thời gian.

Kết luận

Tóm lại,việc hiểu rõ chỉ báo ADX là gì sẽ giúp bạn nhận diện xu hướng mạnh hay yếu, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Và đừng quên kết hợp ADX với các chỉ báo khác để tăng khả năng thành công trong việc giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Tham gia ngay cộng đồng của chúng tôi trên Telegram để không bỏ lỡ tin tức mới nhất!

Nguồn: Investopedia

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR